6c7eed7580
Fresh history cut from cynarAI/evoo antigravity-handoff/project-timeline (Voice First + project timeline). Brand docs/titles as evOo; keep @rakazo/* packages as tech debt. Excludes node_modules, caches, secrets, voice blobs.
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# APEX TRADING ENGINE — BLUEPRINT & SYSTEM ARCHITECTURE
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> **Version**: 1.0.0-PROD
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> **Subsystem**: evOo Autonomous High-Frequency & Quantitative Engine
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> **Aufsicht**: Chief Technology Officer Steve Jobs & Apex Quant Specialist
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> **Status**: RATIFIZIERT & IM DATEISYSTEM VERANKERT
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## 1. Executive Summary & Zielsetzung
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Die **Apex Trading Engine** ist das hochperformante quantitative Handels-Subsystem innerhalb der evOo-Plattform. Sie wurde entwickelt, um Marktchancen algorithmisch zu identifizieren, Risiken deterministisch abzusichern und vollautomatisiert mit Sub-Millisekunden-Latenz zu agieren.
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Das System folgt dem obersten evOo-Grundsatz:
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> **„Keine hypothetischen Trades, keine ungetesteten Algorithmen. Nur deterministische Ausführung und unnachgiebiges Risikomanagement.“**
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## 2. System-Architektur
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│ MARKET DATA FEEDS │
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│ (WebSockets, Orderbook L2/L3, REST Snapshots, On-Chain RPC) │
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└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
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│ APEX DATA PIPELINE & TICK BUFFER │
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│ (Normalisierung, VWAP, Volatilität, Delta) │
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└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
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│
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ QUANT STRATEGY ENGINE │
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│ ├── Alpha-1: Momentum & Breakout (Trendfolge) │
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│ ├── Alpha-2: Order Book Imbalance & Flow Reversal │
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│ └── Alpha-3: Statistical Arbitrage / Mean Reversion │
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└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
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│ Signal
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ APEX RISK GUARDRAILS (HARD ENFORCEMENT) │
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│ ├── Max Drawdown Lock: 1.5% Intraday │
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│ ├── Max Single-Position Exposure: 5.0% Portfolio │
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│ ├── Value-at-Risk (99% CI): Max 0.8% │
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│ └── Autonomous Hardware Kill Switch │
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└──────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
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│ Approved Order
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ SMART ORDER ROUTER & EXECUTION │
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│ (TWAP/VWAP Slicing, Slippage Minimizer) │
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└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
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## 3. Risikomatrix & Hard-Guardrails
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Kein Signal kann ausgeführt werden, ohne die **Apex Risk Guard** Instanz zu passieren. Diese Schranken sind unveränderlich im Code fixiert:
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| Guardrail | Grenzwert | Aktion bei Verletzung |
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| :--- | :--- | :--- |
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| **Max Intraday Drawdown** | `1.50%` | Sofortige Schließung aller Positionen, Deaktivierung des Handels für 24h |
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| **Single Trade Risk** | `0.50%` des Eigenkapitals | Order wird von der Risk Engine vor dem Senden blockiert |
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| **Max Leverage** | `3.0x` | Harte Grenze im Margin-Router |
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| **Slippage Toleranz** | `0.15%` | Limit-Order mit Timeout, kein Blind-Market-Buying |
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| **Latenz-Anomalie** | `> 50 ms` | Übergang in den Notfall-Sicherheitsmodus |
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## 4. Strategiemodule (`src/strategies/`)
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### 4.1 Alpha-1: Cross-Market Momentum (`momentum.py`)
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Identifiziert signifikante Momentum-Impulse durch exponentiell gewichtete Gleitende Durchschnitte kombiniert mit Relative Strength Index (RSI) und Volumen-Konfirmation.
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- **Trigger**: Bollinger Band Expansion + Volumenspitze > 2.2x 20-Perioden-Durchschnitt.
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- **Exit**: Trailing Stop bei 1.2x ATR (Average True Range) oder Umkehrsignal.
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### 4.2 Alpha-2: Order Book Imbalance (`imbalance.py`)
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Scannt Bid/Ask-Tiefe in den Top 10 Ebenen des Orderbuchs.
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- **Formel**:
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$$Imbalance = \frac{Volume_{Bid} - Volume_{Ask}}{Volume_{Bid} + Volume_{Ask}}$$
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- Signal feuert, wenn $|Imbalance| > 0.65$ für mindestens 3 konsekutive Ticks.
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### 4.3 Alpha-3: Statistical Mean Reversion (`reversion.py`)
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Nutzt Z-Score Abweichungen des aktuellen Preises vom gleitenden VWAP.
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- Einstieg bei Z-Score $\ge 2.5$ oder $\le -2.5$ mit Rückkehr zum Mittelwert als Target.
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## 5. Integration mit der evOo Self-Improvement Schleife
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1. **Trade Post-Mortem**: Jeder geschlossene Trade generiert ein strukturiertes JSON-Log mit Execution-Slippage, Haltedauer und PnL.
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2. **Autonome Kalibrierung**: Wenn die Win-Rate über 50 Trades unter 52% fällt, initiiert der Casted Quant Specialist eine automatische Hyperparameter-Optimierung.
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3. **Audit-Sicherheit**: Alle Parameteränderungen werden in `ARCHITECTURE.md` und Git-Commits dokumentiert.
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## 6. Verzeichnisstruktur von `/apex-trading`
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/apex-trading/
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├── BLUEPRINT.md # Dieser Blueprint
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├── README.md # Quickstart & CLI Anleitung
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├── config/
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│ └── trading.config.json # Konfigurierte Risikogrenzen & Assets
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└── src/
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├── __init__.py
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├── engine/
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│ ├── __init__.py
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│ └── trader.py # Core Event Loop & Router
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├── strategies/
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│ ├── __init__.py
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│ └── momentum.py # Momentum-Strategie
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└── risk/
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├── __init__.py
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└── risk_guard.py # Hard Risk Guardrails & Circuit Breaker
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